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VIX Roll-Over: Canaux Sigma, lectures de sentiments 038 Flux de commandes Tableau de couleurs 1: VIX Sigma Canaux Chart Noter est que VIX a frappé 3 sigma jeudi avant dernier dans le commerce post-Brexit, créant le deuxième pic de volatilité pour CY 2016. Alors Les sommets de juin de SPX devraient être testés, le moment idéal devrait être un peu plus loin à la fin de Juillet, avec spot VIX ciblant 24 à 27 gamme, comme ce retest dans la volatilité vient en 4-5 semaines d'intervalle. Graphique 2: VIX Futures 3-mo. Indicateur de propagation Cette répartition de 3 mois est préférée des grands gestionnaires de fonds et des institutions. Basé sur l'histoire récente du graphique actuel, SPX est actuellement sur-acheté. Cela dit, nous devrions nous attendre à un retour en arrière dans SPX et une hausse de VIX Futures lorsque cette propagation resserre et s'approche de zéro. Une fois ces critères remplis, les conditions sont favorables pour une entrée longue sur SPX. (Voir notre post du 23 juillet 2015 sur ce blog pour plus de détails). Graphique 3: VIX pondéré en dollars Ratios d'appel mis en évidence Notez que les grands joueurs ont commencé à déployer de JULs (expire mercredi matin, LTD est mardi) à AUGs déjà. Comment pouvons-nous voir que du volume pondéré en dollars des primes payées alors que les contrats-seulement montre encore une tonne de petites activités dans JULs. Expereince nous dit de regarder à AUGs pour les lectures de sentiment qui est 0,295 (moins de 0,3 est haussier pour VIX et baissier pour les actions). Aussi, si vous regardez Spot vs VIX Futures, vous pouvez voir le backwardation qui signale également le marché est normalement prix avec des lectures VIX plus élevés dans les mois plus loin. À bas de marché, nous devrions voir l'inverse (Contango) avec Spot VIX à une prime énorme à VIX Futures (Term Structure). Graphique 4 Minute par Minute Graphique de la pondération pondérée par le dollar VIX PutCall (JULY vs AUGUST) aujourd'hui Le déploiement est en plein essor en Juillet, vous pouvez le voir en forme de courbe rouge. Normalement Front Month VIX conduit SPX Futures minute par minute, mais pas aujourd'hui. Car nous sommes en mode de roulement de contrat. Depuis l'effondrement post Brexit VIX, nous avons vu la hausse de juillet en cours de vente et l'achat de puts. Saw some Jul 16 mettre les acheteurs aujourd'hui, 13 juifs hebdomadaire 16 mettre les acheteurs, et un juil 1516 12152 mettre spd être bot. VIX upside est acheté en août, septembre et octobre, qui est un peu plus loin que la normale, mais reflète probablement l'incertitude des élections américaines. Nous avons vu le 21 septembre straddle être acheté aujourd'hui, août 2030 call spread étant bot aujourd'hui. Je voudrais également ajouter que VVIX est resté sur le côté nerveux par rapport à la vente en spot VIX. Probablement un reflet des ramifications inconnues de Brexit, les élections américaines, et les craintes autour des banques européennes. Fari Hamzei est fréquemment cité par CNBC, Bloomberg et RealMoney. Son livre, Master Traders: Strategies for Superior Returns de Todays Top Traders, publié par John Wiley amp Sons en Octobre 2006, est déjà devenu un best-seller sur l'espace Amazon trading livres. Le 29 janvier 2007, Timer Digest classé Fari liée pour Third8230 lire la suite